יעדים לימודיים 321 8 . 1 מבוא 323 8 . 1 . 1 ודאות לעומת אי ודאות 324 8 . 1 . 2 סיכון 324 8 . 2 סיכון ותועלת 327 8 . 3 כלים סטטיסטיים לניתוח סיכון 335 8 . 3 . 1 הסתברות 335 8 . 3 . 2 התפלגות ההסתברות 336 8 . 3 . 3 מדדים סטטיסטיים לכימות הקשרים בין תנודות של משתנים מקריים 344 8 . 3 . 4 כללי תוחלת ושונות 351 8 . 4 קריטריון תוחלת – שונות לקביעת העדפה בין תכניות השקעה מסוכנות 353 8 . 4 . 1 שונות הע . נ . נ כמדד סיכון 356 8 . 5 ניתוח רגישות 363 8 . 6 התפלגות מצטברת וסיכון 369 8 . 6 . 1 קריטריון הדומיננטיות הסטוכסטית — שיטה לסינון תכניות נחותות 373 8 . 7 התאמות משוואת הערך הנוכחי הנקי לסיכון 383 8 . 7 . 1 שער ניכיון מותאם לסיכון 383 8 . 7 . 2 זרמי מזומנים מותאמים לסיכון — גישת שווה ערך ודאי 385 8 . 7 . 3 השוואה בין שווה ערך ודאי לבין שער ניכיון מותאם לסיכון 390 8 . 8 עצי החלטה לאמידת מאפייני סיכון ורווחיות 393 8 . 9 סימולציה 401 8 . 10 צמצום הסיכון באמצעות גיוון — גישת תיק השקעות 405 8 . 10 . 1 תוחלת התשואה וסיכון תיק השקעות 407 8 . 10 . 1 . 1 תוחלת שיעור התשואה של תיק השקעות 411 8 . 10 . 1 ....
אל הספר