שאלה ! הנח מודל בינומי לשתי תקופות . מחיר המניה כיום הנו ח"ש 80 , והוא יכול לעלות ב- , 25 ° / 0 או לרדת ב- 20 % בכל תקופה . הנח כי שיעור ריבית חסרת סיכון הנו . 10 % נדרש ! א . הסבר את העיקרון העומד בבסיס תמחור אופציות באמצעות המודל הבינומי . ב . מהו מחירה של אופציית רכש בעלת מחיר מימוש של ? 90 ג . מהו מחירה של אופציית מכר בעלת מחיר מימוש של ? 90 שאלה 2 נתון כי מחיר המניה כיום עומד על ח"ש 250 , וכי סטיית התקן שלו הנה . 40 ° / 0 כמו כן , הנח כי שיעור ריבית חסרת סיכון הנו . 8 ° / 0 נדרש : א . מה יהיה מחירה של אופציית רכש בעלת מחיר מימוש של , 250 אשר פוקעת בעוד 3 חודשים ? ב . מה יהיה מחירה של אופציית מכר בעלת מחיר מימוש של , 250 אשר פוקעת בעוד 3 חודשים ? ג . חשב את הנגזרות ( דלתא , תיטא , ווגה ואומגה ) של האופציה שבסעיף , 'א והסבר את משמעותן . שאלה 3 אופציית "חסם עליון "X מוגדרת כאופציה שיש לה תקרת תקבול בגובהי . במילים אחרות , משקיע הרוכש אופציית "חסם עליון "X צפוי לקבל במועד הפקיעה ( במידה והאופציה אכן תמומש ) את הערך הפנימי שלה או את ^ ג , כנמוך שביניהם . במידה והערך הפנימי של האופציה ב...
אל הספר